外汇EA智能交易系统原理解析
EA 即 Expert Advisors 的英文缩写，中文意思为专家顾问，常被称为智能交易系统，是通过电脑模拟交易员的下单操作，实现机器自动交易的过程。
一、人工操盘流程
下面以MT4外汇客户端为例，分析外汇交易员手工进行外汇交易的操作过程：其步骤如下：
1.打开外汇交易客户端，选定一种货币对图表；
2.监视该货币对的K线趋势图（俗称盯盘），寻找开仓或平仓的时机，即开仓或平仓的条件；
3.若条件满足，进行下单开仓（做多或做空）或平仓；
4.重复第二步，继续盯盘，若前一步是开仓，则寻找平仓的条件；
5.若平仓条件满足，进行平仓操作，并核算盈亏，完成一次交易循环；
6.若继续交易，重复第2至5步；
7.若不进行交易，退出外汇客户端。
二、机器操盘过程
基于以上分析可知，一个完整的智能交易系统（即EA）在运行后需实现的基本功能，正是上述人工操作的1至5步。智能交易系统的基本工作过程便是如此：由程序员借助计算机程序设计语言，编写程序交易指令来模拟人类交易员的行为进行下单，实现机器自动交易。其主要执行过程可分为“盯盘—开仓—再盯盘—平仓”，如此循环执行。
目前外汇市场上流行的支持机器自动交易的平台是MetaQuotes公司的MT4平台，该平台嵌入了一种MQL4语言，提供了对服务器端数据的访问接口及交易操作接口。程序交易者可根据自己的交易策略编写自动交易系统，从而实现机器自动交易。这种方式既能减轻人工工作量，也能克服交易中的部分性格弱点。不过，当前的EA开发仍处于早期阶段，有些功能尚有不足，但相信随着技术发展，机器自动交易将逐步取代手工操作，届时将给交易者带来新的选择。
三、MQL语言相关知识
为实现机器操作，下面简要介绍MQL4语言的相关知识：
1.掌握MQL4语言的基本语法、程序构成及运行流程
语法部分请读者参考相关资料，此处从略。就程序构成而言，一个智能交易系统EA程序主要由三个函数构成：
init()：初始化函数，负责程序变量及数据的初始输入；仅在程序调入时执行一次，一般无需重写内容。
deinit()：反初始化函数，负责程序退出时，将数据从内存中清除；仅在程序退出时执行一次，通常也无需重写。
start()：开始函数，即程序的主函数，负责EA程序的全部交易执行过程，实际上是一个交易管理与执行函数。每隔一定时间（通常几秒）执行一次，循环运行，直到程序退出时终止。
运行流程：启动EA后，init()先执行一次，随后start()循环执行，最后退出EA时deinit()执行一次。
2.MQL4中与交易相关的函数：
开仓函数：
int OrderSend( string symbol, int cmd, double volume, double price, int slippage, double stoploss, double takeprofit, void comment, void magic, void expiration, void arrow_color)
该函数主要用于开仓和挂单交易。
参数说明：
symbol - 交易货币对。
cmd - 购买方式。
volume - 购买手数。
price - 收盘价格。
slippage - 最大允许滑点数。
stoploss - 止损水平。
takeprofit - 盈利水平。
comment - 注解文本。
magic - 订单指定码，可作为用户自定义识别码。
expiration - 订单有效时间（只限挂单）。
arrow_color - 图表上箭头颜色，若参数丢失或为CLR_NONE，则不会在图表中显示。
平仓函数：
bool OrderClose( int ticket, double lots, double price, int slippage, void Color)
用于对订单进行平仓操作。若函数成功，返回真值；若失败，返回假值。详细错误信息可通过GetLastError()函数获取。
参数说明：
ticket - 订单编号。
lots - 手数。
price - 收盘价格。
slippage - 最高滑点数。
Color - 图表中的标记颜色，若参数丢失，则不会在图表中显示。
订单修改函数：
bool OrderModify( int ticket, double price, double stoploss, double takeprofit, datetime expiration, void arrow_color)
用于对先前开仓或挂单进行特性修改。若函数成功返回TRUE，失败返回FALSE，详细错误信息可参考GetLastError()函数。
参数说明：
ticket - 订单编号。
price - 收盘价格。
stoploss - 新止损水平。
takeprofit - 新盈利水平。
expiration - 挂单有效时间。
arrow_color - 在图表中可修改止损或盈利的颜色，若参数丢失或为CLR_NONE，则不显示。
四、源码交易流程分析
下面是一段基于移动平均线的智能交易系统代码，整个程序非常简洁，但EA功能齐全，完全由电脑自动下单和平仓，整个程序仅使用一个start()函数来实现。程序代码分析如下，可参考代码中的注释。
//+------------------------------------------------------------------+
//| modifiedEA.mq4 |
//| Copyright ?2008, MetaQuotes Software Corp. |
//+------------------------------------------------------------------+
//---- input parameters
extern double TakeProfit = 20;
extern double StopLoss = 30;
extern double Lots = 2;
extern double TrailingStop = 50;
extern int ShortEma = 5;
extern int L昂首资本ongEma = 60;
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//----
//----
return (0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
//----
//----
return (0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
int cnt, ticket, total;
double SEma, LEma;
//----
if (Bars < 100)
{
Print("bars less than 100");
retur昂首资本n (0);
}
//----
if (TakeProfit < 10)
{
Print("TakeProfit less than 10");
return (0); // check TakeProfit
}
//----
SEma = iMA(NULL, 0, ShortEma, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 0);
LEma = iMA(NULL, 0, LongEma, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 0);
//----
static int isCrossed = 0;
isCrossed = Crossed(LEma, SEma);
//----
total = OrdersTotal();
if (total < 1)
{
if (isCrossed == 1) // 满足空仓条件，开空仓
{
ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, 3, Bid + StopLoss * Point,
Bid - TakeProfit * Point, "EMA_CROSS", 12345, 0, Green);
if (ticket > 0)
{
if (OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES))
Print("SELL order opened : ", OrderOpenPrice());
} else
Print("Error opening SELL order : ", GetLastError());
return (0);
}
if (isCrossed == 2) // 满足多仓条件，开多仓
{
ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, 3, Ask - StopLoss * Point,
Ask + TakeProfit * Point, "昂首资本EMA_CROSS", 12345, 0, Red);
if (ticket > 0)
{
if (OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES))
Print("BUY order opened : ", OrderOpenPrice());
} else
Print("Error opening BUY order : ", GetLastError());
return (0);
}
return (0);
}
//---- 订单修改，实现动态止盈止损跟踪
for (cnt = 0; cnt < total; cnt++)
{
OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
if (OrderType() <= OP_SELL && OrderSymbol() == Symbol())
{
if (OrderType() == OP_SELL) // long position is opened
{
// check for trailing stop
if (TrailingStop > 0)
{
if (Bid - OrderOpenPrice() > Point * TrailingStop)
{
if (OrderStopLoss() < Bid - Point * TrailingStop)
{
OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(),
Bid - Point * TrailingStop,
OrderTakeProfit(), 0, Green);
return (0);
}
}
}
} else // go to short position
{
// check for trailing stop
if (TrailingStop > 0)
{
if ((OrderOpenPrice() - Ask) > (Point * TrailingStop))
{
if ((OrderStopLoss() < (Ask + Point * TrailingStop)))
{
OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(),
Ask + Point * TrailingStop,
OrderTakeProfit(), 0, Red);
return (0);
}
}
}
}
}
}
//----
return (0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
// 移动平均线多空条件判断函数
int Crossed(double line1, double line2)
{
static int last_direction = 0;
static int current_direction = 0;
// 首次加载时不工作，等待第一次交叉
static bool first_time = true;
if (first_time == true)
{
first_time = false;
return (0);
}
//----
if (line1 > line2)
current_direction = 2; // up 多头市场 上穿做多
if (line1 < line2)
current_direction = 1; // down 空头市场 下穿做空
//----
if (current_direction != last_direction) // changed 多空改变
{
last_direction = current_direction;
return (last_direction);
}
else
return (0); // not changed
}
五、结论
从以上分析可知，所谓EA，就是由电脑模拟交易员的下单操作进行机器交易的过程，具体步骤如下：
1.用户打开外汇客户端程序后，由客户端程序调入已预置好的EA交易系统程序；
2.EA程序启动后，开始监视图表中货币对的K线趋势图，寻找开仓条件；
3.若条件满足，进行下单开仓（做多或做空）；
4.重复第二步，继续盯盘，若前一步是开仓，则寻找平仓条件；
5.若平仓条件满足，进行平仓操作，并核算盈亏，完成一次交易循环；
6.若继续交易，EA重复第2至5步；
7.用户若不想让EA交易，可通过相关菜单操作禁用EA，或退出外汇客户端。